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| 本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果. |
| 关键词: 跳扩散过程 偿债率 Girsanov定理 金融困境成本 |
| DOI： |
| 分类号:O211.6 O232 |
| 基金项目:国家自然科学基金，国家"973"项目，安徽省自然科学基金，安徽省高校自然科学基金 |
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| STUDY ON THE INSURER'S SOLVENCY RATIO MODEL UNDER JUMP DIFFUSION PROCESS |
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XIA Deng-feng,FEI Wei-yin,LIU Hong-jian
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