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在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题
黄晴,马世霞,龚晓琴
作者单位
黄晴 河北工业大学理学院, 天津 300401 
马世霞 河北工业大学理学院, 天津 300401 
龚晓琴 河北工业大学理学院, 天津 300401 
摘要:
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均衡再保险投资策略和相应的均衡值函数.最后,介绍模型和结果的一些特殊情况,并为其结果提供了一些数值分析.
关键词:  超额损失再保险  Lévy保险模型  错误定价  随机微分延迟方程  跳跃-扩散模型
DOI:
分类号:O211.6;O29
基金项目:Supported by the Natural Science Foundation of China (11471218; 11301133).
OPTIMIZATION PROBLEM OF EXCESS-OF-LOSS REINSURANCE AND INVESTMENT WITH DELAY AND MISPRICING UNDER THE JUMP-DIFFUSION MODEL
HUANG Qing,MA Shi-xia,GONG Xiao-qin
Abstract:
In this paper, we study an optimization problem of excess-of-loss reinsurance and investment with delay and mispricing under the Jump-difiusion model. Using the stochastic control theory, the equilibrium reinsurance-investment strategy and the corresponding equilibrium value function are derived by solving an extended HJB system. Finally, some special cases of our model and results are presented, and some numerical examples for our results are provided.
Key words:  excess-of-loss reinsurance  Lévy insurance model  mispricing  stochastic differential delay equation  jump-difiusion model