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在险值与L^p-空间上的连续一致风险度量
陈燕红,胡亦钧

作者	单位
陈燕红	武汉大学数学与统计学院, 湖北武汉 430072
胡亦钧	武汉大学数学与统计学院, 湖北武汉 430072

摘要:

本文研究了在险值和L^p-空间上的连续一致风险度量之间的关系.利用凸集分离定理和截尾逼近方法,获得了在险值可以用L^p-空间上的连续一致风险度量表示的结果,并且得到了L^p-空间上的表示定理的一种新的证明方法.它们分别是文献[2]的相关结论从L^∞-空间到L^p-空间上的推广和对Inoue^[4]做的一些补充证明.

关键词: L^p-空间连续一致风险度量在险值

DOI：

分类号:O211.9

基金项目:Supported by National Natural Science Foundation of China (11371284).

VALUE-AT-RISK AND CONTINUOUS COHERENT RISK MEASURES ON L^P-SPACE

CHEN Yan-hong,HU Yi-jun

Abstract:

In this paper, we study the relation between value-at-risk and continuous coherent risk measures on L^p-space. By using the separation theorem for convex sets and the truncated approximation method, we obtain that VaR can be represented by continuous coherent risk measures on L^p-space. Meanwhile, we get a new method to prove the representation result for the continuous coherent risk measures on L^p-space, which extend the results in[2] from L^∞-space to L^p-space, and do some complements of that of Inoue[4], respectively.

Key words: L^p-space continuous coherent risk measures value at risk