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| 由Lévy过程驱动的BSDE定义的一般非线性期望 |
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李标,徐静,张波
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1. 中南财经政法大学新华金融保险学院,湖北武汉,430073
2. 重庆大学经济与管理学院,重庆,400030
3. 中国人民大学统计学院,北京,100872
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| 摘要: |
| 本文研究了平凡可积随机变量的一类非线性期望f-期望.利用陈增敬推广g-期望的方法,扩张了f-期望的定义空间. |
| 关键词: BSDE 非线性期望 f-期望 Lévy过程 |
| DOI： |
| 分类号:O211.6 |
| 基金项目: |
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| A GENERAL NON-LINEAR EXPECTATION-BSDE DRIVEN BY L(E)VY PROCESSES |
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LI Biao,XU Jing,ZHANG Bo
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| Abstract: |
| In this paper, we study f-expectation related to the solution of a BSDE driven by we expand the definition space of the f-expectation. |
| Key words: BSDE non-linear expectation f-expectation Lévy processes |
